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Bibliografia:
Libros seleccionados

-> Fabozzi: Bond Markets, Analysis and Strategies - Frank J. Fabozzi - (Pearson Education) - 2012

Uno de los textos con mayores y mejores referencias dentro del mundo de la renta fija. Fabozzi: Bond Markets, Analysis and Strategies es uno de los manuales más aplicados en el mercado. Prepara a los estudiantes para analizar el mercado de bonos y gestionar carteras de bonos sin enredarse en la teoría. La amplia experiencia del autor en el campo se refleja en este libro con un enfoque práctico y de numerosas aplicaciones. La última edición ha sido totalmente actualizada. El autor realizó numerosas conversaciones y discusiones con analistas y gestores de carteras para asegurarse de que este texto refleja la realidad del mercado actual.

-> Financial Risk Manager Handbook - Philippe Jorion - (GARP - Global Association of Risk Professionals) - 2011

La referencia indispensable para gestión de riesgos financieros. Lleno de ideas tratadas en profundidad y casos prácticos, el Financial Risk Manager es el texto básico para los programas de capacitación en gestión de riesgo en todo el mundo. Presentado en una forma clara y coherente, esta edición completamente actualizada, refleja cambios recientes para la acreditación FRM, y es totalmente compatible con GARP. Esta nueva edición incluye una valiosa colección exclusiva de preguntas interactivas de opción. Escrito por el reconocido experto en gestión de riesgos Philippe Jorion, con el pleno apoyo del GARP, esta guía definitiva resume la base de conocimientos para la gestión de riesgos financieros. Ofrece información valiosa sobre la gestión de riesgos de mercado, crédito, operacional y riesgo de liquidez. Examina la importancia de los productos estructurados, contratos de futuros, opciones y otros instrumentos derivados. Contiene material nuevo en la teoría del valor extremo, las técnicas de gestión del riesgo operacional. El Manual FRM es el libro de referencia oficial para GARP. Programa de certificación FRM´s. Mas información: http://www.garp.org/frm/frm-program.aspx

-> Finanzas de Diseño: Manual de Productos Estructurados - Roberto Knop - (Escuela de Finanzas Aplicadas) - 2000

La peculiar actividad de la estructuración en la gestión de capitales se ha visto fuertemente intensificada en los últimos años como consecuencia de la evolución y desarrollo de los mercados financieros. La aparición de nuevos instrumentos financieros estructurados, y su complejo diseño, hace imprescindible la sistematización, ordenada y concisa, de los principales aspectos de estos productos. Finanzas de Diseño: Manual de Productos Estructurados surge con el con el compromiso de llevar a cabo esta labor. La primera parte del libro recoge los aspectos fundamentales de valoración y riesgos necesarios para el entendimiento de los productos estructurados, y en ella se realizan clasificaciones de los mismos destacando sus principales características y principios básicos de evaluación de inversiones estructuradas. En la obra se realiza, además, de forma directa y organizada, el análisis de diez estructuras de renta variable y diez de renta fija. Se tratan aspectos relacionados con la presentación comercial, riesgos, construcción y valoración de las estructuras, desde las más sencillas, tradicionales y conocidas hasta algunas de mayor complejidad y novedad. Además, se incluye un cuadro-resumen de dichas estructuras que ofrece una visión global de los aspectos analizados con suma profundidad y rigor. El contenido financiero-matemático resulta práctico y sencillo en la aplicación real a las valoraciones realizadas, lo que permite al lector una rápida y eficaz asimilación de la materia tratada.

-> Futures, Options, and Swaps - Robert W. Kolb; James A. Overdahl - (Wiley-Blackwell) - 2007

Ampliamente considerado como uno de los textos más completos y accesibles sobre los mercados de derivados. La ultima edición de Futuros, Opciones y Swaps ahora cuenta con un punto de vista más practico que en las ediciones anteriores. Conocido por proporcionar un excelente equilibrio entre los temas introductorios y avanzados, este texto aborda de manera amplia y profunda los cambios en el siempre cambiante mercado de derivados, incluyendo áreas como plataformas de negociación electrónica, opciones exóticas, mercados predictivos, fondos de cobertura, el abuso corporativo, escandalos financieros relacionados con derivados y la regulación gubernamental. El libro incluye viñetas aplicadas sobre temas de actualidad, perfiles de productos, y anécdotas históricas. to an out of print or unavailable edition of this title.

-> Gestión de Activos Financieros de Renta Fija - Juan Mascareñas Pérez-Iñigo - (Pirámide) - 2002

Esta obra explica los fundamentos del análisis de la inversión en activos de renta fija, prestando especial atención a su gestión y cobertura de riesgos. Después de describir los activos financieros básicos y sus características, realiza un análisis de sus riesgos describiendo las diferentes formas de gestionar las carteras compuestas de dichos activos y la cobertura adecuada de sus riesgos con el fin de adecuarlos a las necesidades de los inversores.

-> Gestion de Carteras de Renta Fija - Eduardo Martinez-Abascal - (McGraw-Hill Companies) - 2003

Este libro pretende dar una explicación sencilla y con clara orientación práctica sobre los productos y el modo de gestionar una cartera de renta fija. Recoge la experiencia práctica en gestión de renta fija aportada por Jordi Guasch Ruiz y el enfoque pedagógico del Prof. Eduardo Martínez-Abascal. El libro se divide en tres partes.En la primera parte del libro se exponen los conceptos básicos de valoración, rentabilidad y volatilidad de bonos. En la segunda, se describen los productos y mercados más típicos en renta fija (mercados monetario y de deuda, mercados emergentes, titulización de activos, swaps, etc.).Por último, la tercera parte y núcleo del libro está dedicada a las diversas estrategias de gestión, utilizadas hoy en día en el mercado. También, incluye las técnicas más actuales de medición del riesgo como son el VaR y el VaR de crédito.

-> Introduction to Securitization - Frank J. Fabozzi; Vinod Kothari - (John Wiley & Sons) - 2008

El manual Introduction to Securitization lleva a cabo una revisión exhaustiva en el campo de la titulización de activos. Escrito por Frank Fabozzi y Vinod Kothari, ambos autores reúnen una amplia experiencia en este campo para presentar tanto a gestores profesionales como a los estudiantes de finanzas, una amplia información sobre uno de los temas más importantes en lo que se conoce como finanzas modernas. Introducción a la titulización, describe los elementos básicos de la titulización, dirigido a aplicaciones de esta técnica en las hipotecas, obligaciones de deuda garantizadas, tarjetas de crédito, leasing, deuda senior, deuda subordinada, prestamos a empresas, préstamos para automóviles, etc. Los autores presentan una revisión completa del tema basado en la experiencia que han acumulado a través de años de experiencia con los profesionales y estudiantes de postgrado de todo el mundo. Los autores ofrecen una cobertura de temas tan importantes como: la estructuración de MBS, ABS, RMBS y otro tipo de vehículos susceptibles de ser titulizados, mejoras de crédito y tamaño, la utilización de derivados de tipos de interés en operaciones de titulización, clases de activos titulizados, los factores de riesgo operacional, las implicaciones para los mercados financieros y técnicas aplicables a la titulización de CDOs sintéticos . Por último, en los anexos, los autores proporcionan una introducción esencial a los derivados de crédito, una explicación de la metodología para la valoración de los MBS / ABS, y la estimación del riesgo de tipo de interés.

-> Modeling the Term Structure of Interest Rates - Rajna Gibson, Francois-Serge Lhabitant , Denis Talay - (now publishers Inc) - 2010

Modeling the Term Structure of Interest Rates ofrece un examen exhaustivo de las técnicas cuantitativas y modelos utilizados en tiempo continuo sobre la estructura temporal de tipos de interés, que pueden ser aplicados a bonos y otros derivados de tipos de interés. Los autores ofrecen un marco de trabajo en el que la mayoría de los modelos pueden ser vistos y comparados en términos de sus semejanzas, sus características idiosincrásicas y sus principales aportaciones y limitaciones. El manual introduce todo tipo de notación matemática, definiciones básicas y teorías económicas de la ETTI (Estructura Temporal de Tipos de Interés) para posteriormente desarrollar una serie de modelos de estructuras de corto plazo basados en tipos a largo que responden a las necesidades empíricas y problemas de calibración habituales al que se enfrentan los profesionales interesados en la validez y eficacia de dichos modelos.

-> Options, Futures and Other Derivatives - John Hull - (Pearson Education) - 2011

Manual por excelencia sobre el mundo de los derivados, y en especial opciones y futuros. Libro puente entre conceptos teóricos y prácticos, este libro es ideal para aquellos lectores que no posean unos conocimientos matemáticos extensos y quieran introducirse en el mundo de las opciones y futuros. La octava edición ha sido actualizada e incluye un capítulo integro sobre titulización y crisis crediticia, además de desarrollar modelos de valoración y formación de precios en derivados de materias primas.

-> Pricing and Hedging Swaps - Paul Miron - (Euromoney Institutional Investor PLC) - 1991

Paul Miron y Philip Swannell escribieron este libro en 1991, referencia en el mundo de las finanzas cuantitativas. El libro está escrito de tal forma que no se necesita ser un experto en el área de las matemáticas para profundizar en el mercado de swaps y sus instrumentos de cobertura. Los capítulos cubren desde métodos de valoración, cobertura de tipo de interés y sus aplicaciones en la gestión de carteras. El texto incluye una gran variedad de ejemplos y casos prácticos.

-> Risk Management - Michel Crouhy - (McGraw-Hill Professional) - 2000

Este libro constituye una de las piezas claves para la implementación y el uso de un programa de gestión de riesgos eficaz. En el mundo actual de las pérdidas de crédito de miles de millones de dólares y rescates, se ha vuelto cada vez más imprescindible para los líderes empresariales y de la banca controlar y gestionar el riesgo en todos los frentes. Risk Management introduce y explora las últimas técnicas financieras de cobertura para la creación de un sistema integrado, coherente y eficaz de gestión de riesgos. El libro trata en profundidad la medición y cuantificación de las tres principales fuentes de riesgos: riesgo de mercado (VaR), riesgo de crédito (Credit VaR) y riesgo operacional (Operational VaR). Además el libro proporciona una visión amplia de medidas avanzadas para poder llevar a cabo pruebas de stress coherentes. A su vez aborda de una forma clara y concisa todo lo relativo al calculo de riesgo y capital regulatorio que es exigido por la autoridades bancarias a las entidades financieras. Manual de consulta imprescindible y complementario al ya mencionado Financial Risk Manager Handbook para todos aquellos que deseen obtener la acreditación PRM (Professional Risk Manager). Mas información: http://www.prmia.org/

-> Securitization : The Financial Instrument of the Future - Vinod Kothari - (John Wiley & Sons) - 2006

La titulización es uno de los instrumentos financieros más importantes de nuestro tiempo. Desde sus inicios en la década de 1970, revolucionó la industria financiera, y cambió la forma en que los bancos, inversores institucionales y otros agentes de mercado hacen negocios tanto a nivel nacional como mundial. Aunque potencialmente beneficioso, estos instrumentos importantes son a menudo estructuras complejas que son mal entendidas y manejadas con frecuencia. Securitization : The Financial Instrument of the Future es un recurso valioso y completo con estudios de casos globales sobre cómo funciona la titulización, y la mejor manera de sacar provecho de ella.

16 libro(s), pagina(s):
1
2

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